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量化策略测算与分析

学习机会 工作机会
2017.03.13-2017.03.26
难度
119人已参加

简介

北京源晖投资基金管理有限公司是一家科技创新型量化资产管理公司,以统计量化模型为核心,依托程序化交易平台,为客户提供个性化的资产管理服务。公司核心成员均为清华校友,分别来自计算机系和数学系,均具有多年国内外大型金融服务机构的从业经验。通过本项目,参与者将深入了解量化交易研究,并实现完整的量化策略测算与分析。报名参加任务后可以获得关于量化投资的电子版学习资料,项目表现突出者将直接被选拔进入源晖基金工作或实习。

工作时间

  • 项目周期:2周
  • 预估每周工作量:8-10小时(均为弹性工作时间)

工作内容

任务1

量化交易策略的测算

已知一个量化交易策略的实时仓位,请给出算法并编写程序,如何测算出此策略的最大回撤。可用C++,Python或matlab等任意语言编写(可以设立适当合理的假设,如手续费为零等)。
附注:推荐聚宽(https://www.joinquant.com/) 、ricequant或优矿(https://uqer.io/home/)等实现平台, 可以任选一个,此类平台大部分以Python为主,也可自己用擅长的语言实现。

任务2

多因子/择时策略的编写

(选做1)多因子策略:写一份介绍关于多因子选股的小报告,报告内容可包括但不局限于什么是多因子选股,市场上比较有名的多因子策略都有哪些,如何测试一个因子的表现,以及按照此标准选择一些你认为可能有用的因子,并思考多因子除了选股还可以用来实现哪些目的。
(选做2)择时策略:在市场的有些特殊时段,即使选出了较好的股票也会有较大损失,这促使我们必须考虑适当的择时策略。
请自我思考,给出你的择时策略,阐述策略改进结果的逻辑,并比较择时前后的效果。可在指数指标上进行测试,如上证500,沪深300等。
在上述选作任务中任选一个完成即可。

工作方式

每周领取一个工作任务,工作时间自由安排,以确保项目顺利完成为准
每周提交报告的截止时间点为周日晚23:45(hard deadline)
如果在周六晚23:45之前提交,有额外10%加分

工作成果评估方法

对于参与者的工作评价,采取智能互评的形式。参与者互评由清帆系统提供技术支持,项目方可以通过后台随时查看结果并与参与者互动

收获

获得项目经历

按要求完成工作任务者,获得清帆在线项目经历

免费学习机会

学习量化投资的理念和方法,为职业发展做准备;掌握多种投资策略,拥有专业投资者思维,实现投资高回报

工作机会

表现突出的参与者将直接推荐至北京源晖基金管理有限公司工作或实习

常见问题

清帆(qingfan.com)是一个创新2.0平台,为企业、大学和社会机构提供外部人才管理技术与服务。清帆通过高质量的公开在线项目(Massive Open Online Projects),连接机构与来自全球的优秀人才。
清帆通过在线项目的形式,帮助项目提供方(一流企业、大学和社会机构)连接来自全球的优秀人才。
清帆平台上的项目完全来自一流企业、高校与社会机构,项目相关信息绝对真实可靠。
参与机构发布的项目不需要付费,也不提供现金报酬。
参与清帆项目可以获得以下好处:
(1)不受时间空间限制,可以更多机会参与一流企业、大学和社会机构的高水平项目。打破专业限制,可以尝试不同行业岗位的项目。
(2)提升个人职业能力。通过项目积累,可以更好地了解自己专业知识和通用能力的水平。
(3)了解行业信息与岗位能力需求。针对性地逐步提升职业能力。
(4)获得清帆平台的项目经历。该经历记录了项目中的详细表现和输出成果,并可以追溯。
(5)表现优秀者有机会获得机构活动邀请和工作职位。
可以通过清帆平台进行组队,或是线下组好队一起参加。若无线下小组,清帆推荐系统也会为你找到匹配的队友。可以通过清帆平台认识更多有趣的小伙伴。
组队后通过小组内部推荐选择组长。组长将负责任务分配、时间节点把控、组内沟通协调,并承担部分具体工作内容。
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